预修课程（楷体小四加粗）： 
高等数学、经济或者金融基础课程、计算机编程或者Excel操作
教学目的、要求: 
适用专业和授课对象：管理科学与工程专业的硕士生和博士生。
教学要求：本课程是管理科学与工程一级学科研究生的学科专业课，也是工商管理，公共管理和金融管理等学科的学科专业课，同时也可作为其他专业研究生的选修课。本课程要求学生掌握以下重要概念：金融衍生品的概念，交易方式，基本定价策略以及如何应用不同金融工具的组合，进行套利，风险对冲，风险管理等金融业务。
教学目的：通过本课程的学习，希望学生能够掌握金融工程的基本思想和方法，为日后在金融部门的就业需要，以及从事金融工程和金融管理方向的学术研究和学位论文的写作，奠定基础。 

课程内容:

Part 1：Introduction to financial engineering
Exchange-traded markets, OTC, Types of traders, basic contracts

Part 2：Futures, Forward, market and hedging
Specification of a futures contract, Convergence of futures price to spot price, The operation of margin accounts

Part 3：Interest rates, term structure
		Types of interests, bond, duration, convexity

Part 4：Swap
Mechanics of interest rate swaps, Day count issues,Confirmations , The comparative-advantage argument

Part 5：Securitization and the credit crisis of 2007
Securitization, Mechanics, credit crunch

Chapter 6：Options
Wiener processes and Ito’s lemma, Black–Scholes–Merton model、The Greek letters、Volatility smiles、Binomial trees、Trading strategies involving options

Part 7：Market Risk Management
Value at risk、GARCH、Estimating volatilities and correlations

Part 8：Credit risk
Credit derivatives、Factor models、MBS、CDS、CDO

教材：

Options, Futures, and Other Derivatives, 9th Edition，Pearson Education, Inc. 2015

参考资料：
[1]	宋逢明，金融工程原理：无套利均衡分析，清华大学出版社，1999.
[2]	罗伯特 E. 惠利，衍生工具. 机械工业出版社. 2010.
[3]	Desheng Wu and David Olson. Enterprise Risk Management in Finance，Palgrave Publisher. 2015.
[4]	David Olson and Desheng Wu. Enterprise Risk Management Models，Springer Publisher. 2010.


教学方式：课堂讲授为主，与讨论相结合 
考核方式：课堂开卷